분류 전체보기 썸네일형 리스트형 Pairs trading이란 무엇인가 페어 트레이딩(Pairs Trading)은 상관관계가 높은 두 개의 자산(주로 주식)의 가격 차이가 일시적으로 벌어졌을 때, 고평가된 자산은 매도하고 저평가된 자산을 매수하여 그 차이가 다시 좁혀질 때 수익을 얻는 통계적 차익거래 전략입니다. 1. 주요 특징 시장 중립적(Market-Neutral): 전체 시장이 상승하거나 하락하는 방향성에 상관없이, 두 종목 간의 상대적인 가격 변화에만 집중합니다. 평균 회귀(Mean Reversion): 역사적으로 비슷하게 움직이던 두 자산의 가격 차이(스프레드)는 결국 평균치로 되돌아온다는 가정을 기반으로 합니다. 리스크 헤지: 동일 업종 내 두 종목을 동시에 매수(Long)와 매도(Short)하므로, 업종 전체에 영향을 미치는 외부 충격에 따른 위험을 상쇄할 수.. 더보기 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 주식 시장의 기술적 분석 도구로, 주가의 변동성을 측정하고 상대적인 가격 수준(과매수/과매도)을 판단하는 데 사용됩니다. 단순 이동평균선과 표준편차를 결합하여 시장의 역동성을 시각화한 강력한 기술적 분석 도구입니다. 이는 주가가 상단선과 하단선 사이에서 움직이는 경향이 있다는 통계적 원리에 기반합니다. 구성 요소볼린저 밴드는 일반적으로 세 개의 선으로 구성됩니다. 중심선 (Middle Band): 기준이 되는 이동평균선입니다. 보통 **20일 단순 이동평균선(SMA)**을 사용합니다.상단선 (Upper Band): 중심선에서 일정 표준편차(일반적으로 2배)만큼 위에 위치한 선입니다.하단선 (Low.. 더보기 주식 데이터의 기술지표(매도매수 지표)에 따른 전략 이동평균선의 원리: 일정 기간의 주가를 평균하여 시장 참여자들의 평균적인 매수/매도 가격 수준을 나타냅니다. 주가가 이동평균선 위에 있으면, 현재 주가가 그 기간 동안의 평균 가격보다 높다는 의미로, 상대적으로 매수세가 강하다고 해석할 수 있습니다.아래의 세 가지 지표는 이동평균선과 함께 사용될 때 시너지 효과가 가장 큽니다.매수 신호 예시RSI과매수/과매도 판단30 이하에서 상승 전환 시MACD추세의 강도 및 변화 감지시그널선 상향 돌파 (골든 크로스)스토캐스틱단기 탄력성 및 과매도 판단20 이하에서 골든 크로스 발생 시가장 효과적인 전략은 하나의 지표에만 의존하지 않고, 여러 지표가 동시에 같은 신호를 보낼 때 매수하는 것입니다.예를 들어, 주가가 20일 이동평균선 위에 위치한 상태에서 RSI가 30.. 더보기 이동평균선(Moving Average) 이동평균선은 주식 시장의 전반적인 추세와 방향성을 파악하는 가장 기본적인 기술적 분석 지표입니다. 특정 기간 동안 주가의 평균값을 계산하여 선으로 연결한 것으로, 주가 움직임의 소음(noise)을 줄여 추세를 명확히 보여줍니다. 1. 이동평균선의 원리와 계산원리: 일정 기간의 주가를 평균하여 시장 참여자들의 평균적인 매수/매도 가격 수준을 나타냅니다. 주가가 이동평균선 위에 있으면 현재 주가가 그 기간 동안의 평균 가격보다 높다는 의미로, 상대적으로 매수세가 강하다고 해석할 수 있습니다.계산: 주로 종가를 기준으로 계산됩니다. 예를 들어, 5일 이동평균선은 최근 5거래일의 종가를 모두 더한 후 5로 나눈 값을 매일 차트에 점으로 표시하고 이를 연결한 선입니다. 매일 새로운 종가가 추가되면 가장 오래된 .. 더보기 스토캐스틱 (Stochastic Oscillator) 스토캐스틱은 현재 주가가 일정 기간 동안의 주가 범위 내에서 상대적으로 어디에 위치하는지를 나타내어 단기적인 시장의 탄력성을 측정하는 지표입니다. RSI와 유사하게 과매수/과매도를 판단하지만, 주가의 움직임에 더 민감하게 반응합니다.스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 모멘텀 기반의 기술적 분석 지표로, 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 현재 종가의 상대적인 위치를 측정하여 시장의 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 1950년대 후반 George C. Lane에 의해 개발되었으며, 주로 가격 추세의 강도를 분석하고 잠재적인 반전 신호를 찾는 데 활용됩니다. 원리: %K 선(단기)과 %D 선(장기, %K의 이동평균) 두 개의 선을 사용하며, 0부터 100 사이.. 더보기 MACD (Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴/확산 지수) MACD는 주식 및 금융 시장에서 가격 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 기간의 변화를 식별하는 데 사용되는 강력한 기술적 분석 지표입니다. Gerald Appel이 1970년대 후반에 개발한 이 지표는 이동 평균의 수렴(가까워짐)과 발산(멀어짐) 원리를 이용합니다. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선 사이의 관계를 이용하여 추세의 강도와 변화를 파악하는 지표입니다. 이동평균선 자체보다 추세 변화를 조금 더 빨리 감지할 수 있습니다.원리: 단기 이동평균선(보통 12일)에서 장기 이동평균선(보통 26일)을 뺀 MACD 선과, 이 MACD 선의 이동평균(시그널선, 보통 9일)을 비교합니다. MACD는 추세 추종형 지표이므로, 추세가 명확할 때 신뢰성이 높으며 횡보장에서는 신호의 신뢰성이 낮아질 수 있습니.. 더보기 RSI(Relative Strength Index: 상대강도지수) 최근 가격 변동을 측정하여 현재의 가격 추세가 얼마나 강력한지를 계산할 수 있습니다. RSI는 현재 주가 추세의 강도를 나타내며, 시장이 **과열되었는지(과매수) 혹은 침체되었는지(과매도)**를 판단하는 데 가장 널리 쓰이는 지표 중 하나이고, 대표적인 모멘텀 지표입니다. RSI는 0부터 100 사이의 값으로 표시되며, 일반적으로 14일 기간을 기준으로 설정됩니다. 1. 원리일정 기간(보통 14일)동안 주가 상승 폭과 하락 폭을 비교하여 0부터 100 사이의 숫자로 나타냅니다.2. 과매수 및 과매도 신호 활용가장 기본적인 활용법은 RSI 수치를 기준으로 매수 및 매도 시점을 결정하는 것입니다. 매수 신호 (과매도 구간): RSI 수치가 30 이하로 떨어지면 해당 주식이 시장에서 과매도 상태에 진입했다고.. 더보기 이전 1 다음
