최근 가격 변동을 측정하여 현재의 가격 추세가 얼마나 강력한지를 계산할 수 있습니다. RSI는 현재 주가 추세의 강도를 나타내며, 시장이 **과열되었는지(과매수) 혹은 침체되었는지(과매도)**를 판단하는 데 가장 널리 쓰이는 지표 중 하나이고, 대표적인모멘텀 지표입니다. RSI는 0부터 100 사이의 값으로 표시되며, 일반적으로14일 기간을 기준으로 설정됩니다.
1. 원리
일정 기간(보통 14일)동안 주가 상승 폭과 하락 폭을 비교하여 0부터 100 사이의 숫자로 나타냅니다.
2. 과매수 및 과매도 신호 활용
가장 기본적인 활용법은 RSI 수치를 기준으로 매수 및 매도 시점을 결정하는 것입니다.
매수 신호 (과매도 구간):RSI 수치가30 이하로 떨어지면 해당 주식이 시장에서과매도 상태에 진입했다고 해석할 수 있습니다. 이는 가격 하락 압력이 과도했고, 조만간 가격 반등이 일어날 가능성이 있음을 시사하므로잠재적인 매수 시점으로 고려할 수 있습니다.
예시:A 주식의 RSI가 25까지 하락했을 때, 투자자는 이를 매수 신호로 간주하고 주식을 매수할 수 있습니다. 이후 주가가 반등하면 수익을 실현합니다.
매도 신호 (과매수 구간):RSI 수치가70 이상으로 상승하면 해당 주식이과매수 상태에 도달했다고 해석합니다. 이는 가격 상승 압력이 과도했고, 가격 조정(하락)이 발생할 수 있음을 의미하므로잠재적인 매도 시점으로 활용할 수 있습니다.
예시:B 주식의 RSI가 78에 도달했을 때, 투자자는 주가가 너무 빠르게 올랐다고 판단하여 보유 주식의 일부 또는 전부를 매도할 수 있습니다.
3. 다이버전스(Divergence) 활용
다이버전스는 RSI 지표의 움직임과 실제 주가 움직임이 반대로 나타나는 현상으로, 강력한 추세 전환 신호로 간주됩니다.
상승 다이버전스 (매수 신호):주가는 신저점을 기록하며 계속 하락하는데, RSI는 이전 저점보다 높은 저점을 형성하며 상승하는 경우입니다. 이는 하락 추세가 약화되고 있으며 곧 상승 반전할 가능성이 높다는 신호입니다.
예시:C 주식의 가격이 지속적으로 최저점을 경신하지만, RSI 차트의 저점은 높아지는 패턴이 나타나면, 이는 강력한 매수 신호로 해석하고 매수 포지션을 취할 수 있습니다.
하락 다이버전스 (매도 신호):주가는 신고점을 기록하며 계속 상승하는데, RSI는 이전 고점보다 낮은 고점을 형성하며 하락하는 경우입니다. 이는 상승 추세가 약화되고 있으며 곧 하락 반전할 가능성이 높다는 신호입니다.
예시:D 주식의 가격이 최고점을 찍고 있지만, RSI는 하락세를 보인다면, 이는 상승 모멘텀 상실을 의미하므로 매도 타이밍으로 판단할 수 있습니다.
4. 중심선(50선) 활용
RSI 50선을 기준으로 주가의 모멘텀 강도를 파악할 수 있습니다.
RSI가50 이상이면 매수 세력이 강한상승 추세로 해석할 수 있습니다.
RSI가50 이하이면 매도 세력이 강한하락 추세로 해석할 수 있습니다.
중요 유의사항
단독 사용 금지:RSI는 유용한 보조 지표이지만, RSI 값만으로 매매를 결정하기보다는 이동평균선, 거래량, 캔들 차트 등다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
기간 설정:기본 설정인 14일 외에 더 짧은 기간(예: 7일)을 사용하면 신호가 더 자주 발생하지만 거짓 신호가 많아질 수 있고, 긴 기간을 사용하면 신호는 적지만 더 신뢰도가 높을 수 있습니다.
이러한 방법들을 통해 투자자는 주식 시장의 과열 및 침체 정도를 파악하고, 보다 객관적인 매매 기준을 세울 수 있습니다.
5. 계산방법
RSI(Relative Strength Index)는 일정한 기간 동안 주가의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교하여 현재 주가의 상대적인 강도를 측정하는 지표입니다. RSI 계산은 다음의 단계를 거쳐 이루어지며, 일반적으로 14일을 기본 기간으로 설정합니다.
RSI 계산 단계
RSI 계산은 RS(Relative Strength, 상대 강도) 값을 구한 후, 최종 RSI 공식에 대입하는 방식으로 진행됩니다.
1단계: 기간 동안의 상승폭과 하락폭 계산
먼저 설정한 기간(예: 14일) 동안 매일의 종가 변화를 확인합니다. 전날 종가 대비 금일 종가를 비교하여 상승분과 하락분을 분리합니다.
상승분(Up, U): 금일 종가가 전일 종가보다 높으면, 그 차이만큼이 상승분입니다. 하락했을 경우 상승분은 0입니다.
하락분(Down, D): 금일 종가가 전일 종가보다 낮으면, 그 차이(절대값)만큼이 하락분입니다. 상승했을 경우 하락분은 0입니다.
2단계: 평균 상승폭(AU)과 평균 하락폭(AD) 계산
첫 번째 RSI 값을 계산할 때는 설정한 기간(14일) 동안의 상승분 합계와 하락분 합계의 단순 평균을 사용합니다.
평균 상승폭 (Average Up, AU): (14일간의 상승분 합계) / 14
평균 하락폭 (Average Down, AD): (14일간의 하락분 합계) / 14
두 번째 날부터는 평활화(Smoothing)된 평균값을 사용합니다. 이는 과거 데이터가 새로운 데이터에 미치는 영향을 점진적으로 줄여주는 방식으로, 이동 평균의 개념이 적용됩니다.
AU (오늘): (어제 AU * 13 + 오늘 상승분) / 14
AD (오늘): (어제 AD * 13 + 오늘 하락분) / 14
3단계: RS(상대 강도) 계산
평균 상승폭(AU)을 평균 하락폭(AD)으로 나누어 RS 값을 구합니다.
RS 값이 1보다 크면 상승 압력이 하락 압력보다 강하다는 것을 의미하며, 1보다 작으면 반대를 의미합니다.
4단계: RSI(상대 강도 지수) 최종 계산
마지막으로, RS 값을 다음 공식에 대입하여 0에서 100 사이의 RSI 값을 산출합니다.
또는 다음과 같은 동일한 공식을 사용할 수도 있습니다.
이러한 과정을 통해 매일 새로운 RSI 값이 계산되며, 이 값은 차트에서 선 그래프 형태로 표시되어 투자 판단에 활용됩니다. 실제로 매매 시에는 증권사 HTS나 MTS에서 자동으로 계산된 지표를 활용하므로, 사용자가 직접 계산할 필요는 없습니다.
