스토캐스틱 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱은 현재 주가가 일정 기간 동안의 주가 범위 내에서 상대적으로 어디에 위치하는지를 나타내어 단기적인 시장의 탄력성을 측정하는 지표입니다. RSI와 유사하게 과매수/과매도를 판단하지만, 주가의 움직임에 더 민감하게 반응합니다.

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 모멘텀 기반의 기술적 분석 지표로, 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 현재 종가의 상대적인 위치를 측정하여 시장의 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 1950년대 후반 George C. Lane에 의해 개발되었으며, 주로 가격 추세의 강도를 분석하고 잠재적인 반전 신호를 찾는 데 활용됩니다. 

 

원리: %K 선(단기)과 %D 선(장기, %K의 이동평균) 두 개의 선을 사용하며, 0부터 100 사이의 값으로 표시됩니다.

 

주요 구성 요소 및 계산

스토캐스틱은 일반적으로 0에서 100 사이를 오가는 두 개의 선으로 구성됩니다. 

• %K선: 실제 오실레이터 값으로, 현재 가격이 지정된 기간(N일)의 최고가와 최저가 범위 내에서 어디에 위치하는지를 나타냅니다.
  • 계산 공식: %K = ((현재 종가 - N일간 최저가) / (N일간 최고가 - N일간 최저가)) * 100
• %D선: %K 선의 이동 평균선으로, 일반적으로 3일 이동 평균을 사용합니다. %K선보다 움직임이 완만하여 신호를 확인할 때 더 중요하게 사용됩니다. 

스토캐스틱은 민감도에 따라 **패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)**과 **슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastic)**으로 나뉩니다. 패스트 스토캐스틱은 주가에 민감하게 반응하며, 슬로우 스토캐스틱은 패스트의 %K를 슬로우의 %D로 사용하여 신호를 더 부드럽게 만듭니다. 일반적으로 매매 신호의 정확도를 높이기 위해 슬로우 스토캐스틱이 많이 사용됩니다. 

스토캐스틱 활용법

트레이더들은 스토캐스틱을 활용하여 다양한 매매 신호를 포착할 수 있습니다. 

1. 과매수/과매도 신호:
   • 과매수: 지표 값이 80 이상일 경우 과매수 상태로 간주하며, 이는 가격이 최근 범위의 상단 근처에서 거래되고 있음을 의미합니다. 잠재적인 매도 시점으로 고려할 수 있습니다.
   • 과매도: 지표 값이 20 미만일 경우 과매도 상태로 간주하며, 이는 가격이 최근 범위의 하단 근처에 위치함을 의미합니다. 잠재적인 매수 시점으로 고려할 수 있습니다.
   • 주의: 강한 추세에서는 과매수/과매도 영역에 장기간 머무를 수 있으므로, 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
2. 교차 신호 (골든 크로스/데드 크로스):
   • 매수 신호 (골든 크로스): %K선이 %D선을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 발생하며, 특히 과매도 영역(20 미만)에서 발생할 때 신뢰도가 높습니다.
   • 매도 신호 (데드 크로스): %K선이 %D선을 위에서 아래로 하향 돌파할 때 발생하며, 특히 과매수 영역(80 이상)에서 발생할 때 신뢰도가 높습니다.
3. 다이버전스:
   • 가격 움직임과 스토캐스틱 지표의 움직임이 반대로 나타나는 현상입니다. 이는 현재 추세가 약화되고 있으며 곧 반전될 수 있음을 시사하는 강력한 신호로 해석됩니다. 

일반적인 설정값

대부분의 차트 도구에서 기본 기간 설정값은 일반적으로 14일로 설정되어 있습니다. 분석 목적이나 매매 스타일에 따라 기간을 조정할 수 있으며, 기간을 늘릴수록 신호의 빈도는 줄어들지만 정확도는 높아집니다.

 

매수 전략:

• 과매도 영역 탈출: %K 선과 %D 선이 20 이하의 과매도 영역에서 위로 상승하며 교차(골든 크로스)할 때 매수 신호로 봅니다.
• 재돌파 신호: 20선 아래로 내려왔던 선들이 다시 20선을 상향 돌파할 때 강력한 매수 신호로 활용됩니다.